Econométrie des données de panel

Objectif

Le cours a pour objet de présenter aux étudiants les modèles linéaires usuels utilisés en économétrie des données de panel. L'ouvrage "Econométrie des données de panel" de Patrick Sevestre (Dunod) sert de référence à ce cours. L'enseignement est principalement constitué de séances d'explication venant en appui à cet ouvrage et de séances d'application sur machine avec les logiciels SAS ou R.

Pré-requis

Modèle de régression linéaire multiple

Plan

  • Le modèle à effets fixes
    • Le modèle à effets fixes individuels
    • Le modèle à effets fixes temporels
    • Le modèle à effets fixes individuels et temporels
  • Le modèle à erreurs composées
    • Le modèle
    • L'estimateur des MCG
    • L'estimateur des MCQG
    • Tests d'absence d'effets spécifiques individuels
    • Autocorrélation et hétéroscédasticité
  • Le modèle à effets individuels corrélés
    • Le modèle
    • Conséquences pour les estimateurs individuels
    • L'approche de Mundlack
    • Le test d'Hausman
    • Estimation en différences premières
    • Estimation par la méthodes des variables instrumentales
  • Modèles dynamiques
    • Les différents types d'exogénéité
    • Construction de la matrice d'instuments
    • L'estimateur d'Arellano et Bover
    • L'estimateur d'Arellano et Bond
    • L'estimateur GMM

Bibliographie

  • Cameron A. Colin et Pravin K. Trivedi (2006) : Microeconometrics, Cambridge University Press
  • Sevestre P. (2002) : Econométrie des données de panel, Dunod

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