Gestion actif-passif bancaire
Objectifs
- Comprendre les grands équilibres du bilan d’une entreprise bancaire et leurs traductions financières
- Comprendre les notions de risques de liquidité et de taux
- Maîtriser les techniques de pilotage de la gestion Actif/Passif
Pré-requis
- Avoir des notions de finance d’entreprise (Bilan / Compte de résultat)
- Connaissances économiques et financières (marchés financiers, politiques monétaires et budgétaires…)
- Connaître les produits dérivés (SWAP, OPTION…)
Plan
- L’entreprise bancaire et ses équilibres
- L’entreprise bancaire : les métiers et leurs évolutions
- Le modèle de banque éclatée : Principes / TCI / Marges
- La marge d’intermédiation : comptabilité vs gestion
- La marge de trésorerie et les déséquilibres commerciaux
- Les notions d’écoulement
- L’ALM et l’évaluation des risques financiers
- L’origine de la gestion de bilan (ALM)
- Le risque de liquidité : réglementation et mesure
- Le risque de taux d’intérêt global (RTIG)
- Impasses de taux et sensibilité du PNB
- Outils et techniques de maîtrise des risques en ALM
- Notion de taux d’intérêts
- Instruments dérivés
- Les opérations de couverture
- La couverture en ALM
